交易圣经. 2, 蜕变顶尖市场作手的终极祕钥

点阅:782

译自:The universal tactics of successful trend trading:finding opportunity in uncertainty

其他题名:蜕变顶尖市场作手的终极祕钥

作者:布伦特.潘富(Brent Penfold)作;李静怡译

出版年:2021

出版社:大牌出版 远足文化发行

出版地:新北市

格式:EPUB 流式

ISBN:9789860741353

EISBN:9789860741360 EPUB; 9789860741346 PDF

系列書: 交易聖經,本系列共2本

● 本書因出版社限制不提供朗讀功能

本书具备「成功交易者」所需的一切知识与方法论,
若你的终极目标是建构一个能24小时运作,
多策略、多市场、跨周期、低回撤与高度稳健的交易系统,
那么这本书将会是你最强的辅佐!

  ★ 「多达480页满满的干货!」六届WCTC世界杯交易冠军联名推荐
  ★ 趋势、型态及量化交易者必备的赢家指引,见证多策略、多市场的终极应用
  ★ 适用于所有市场、工具、技术、时间段及不同经验值的读者群,请详见本书「导读」
  ★ 「年均复合成长率29%、每交易平均风险−2.7%」,潘富MWDT策略的推导过程及参数/变数──完整收录

  全球交易人导师──布伦特‧潘富继《交易圣经》后的重磅新作。
  相较于前作被业界奉为经典的交易心法,
  本书将聚焦在策略分析、回测、开发与如何正确执行交易的实务面上,
  最终要协助你建立一个多样化、低度相关的交易组合,踏上永续交易之路。
  你可将本书视为是前作中「消失的篇章」。

  五大必看方法论────

  ▌给交易者的4个关键讯息
  【先求存,再求胜!学会忍受亏钱的痛苦,「当个好输家」是赢家最大的祕密】

  知识:「零破产风险」才是王道,「年均复合成长率」是第二关键。

  风险:提防交易者的四个天敌──资料探勘、过度的曲线配适、最新的交易概念、缺乏净值曲线的策略,它们会让你走向毁灭。

  应用:请保持策略的简单、客观与稳定性──复杂、主观与不稳定的策略是失败的源头。大道至简,复杂仅会带来巨大的痛苦与失望。

  执行:建立横跨多市场的交易组合,降低在单一市场失败的风险──本书会Step by Step带你这么做,并告诉你什么是理想的资金控管原则。

  ▌回测20个获利稳健的交易模型
  【零破产风险、能赚钱且经充足样本外数据验证的策略,参数与变数完全公开】

  8种类型、共18个经典趋势交易策略,外加2个潘富的掷铜板随机进场策略:

  掷铜板进场策略
  相对价格变动策略
  价格突破策略
  摆荡突破策略
  震荡突破策略
  通道突破策略
  波动突破策略
  回撤策略

  本书将详述这些策略如何定义趋势、如何判定进场、停损与出场时机,以及它们如何诠释「跟随趋势、砍掉亏损部位、让获利部位持续奔跑」的三大原则。

  这些策略都具备「可交易性」,你可以直接使用。即便你是交易老手,当你在发想新策略时,本书详尽的回测历程将会是一份极有价值的指引──你无须负担庞大的试错成本,就能直指赢家的思维模式!

  ▌如何评估策略风险与绩效表现?
  【有效衡量负报酬、辨识最低回撤值的策略指标,计算与解读方法一次上手】

  本书将揭示以「风险调整后之报酬率」衡量策略表现的重要性,而不是盲目地关注策略的最大报酬:

  主流的「夏普比率」和「索提诺比率」为什么会蒙蔽交易者的双眼?
  标准差是衡量风险的最佳工具吗?
  谁才是最佳的风险调整后绩效指标?

  在此之前,没有专家会告诉你:并非所有风险都生来平等!没有任何单一的万能指标能帮助我们找出绝佳策略──策略的评估与选择,需要结合数种「稳健性」与「表现性」的分析,Know-how都在〈第七章〉。

  ▌盘点交易者必备的7大工具
  【从软体到数据,从致胜策略的Cheak List到策略稳定度检验工具,实用性与含金量最高】

  任何时候,你都需要这7大交易工具:

  通用市场投资组合工具。
  数据工具。
  软体工具。
  致胜策略的Cheaklist。
  策略评估工具。
  策略基准工具。
  策略开发工具。

  理解它们的使用方法,你将得以选择、建构低度相关的交易组合及取得所需数据。你会知道以软体蒐集数据的重要性。你会知道致胜策略的关键要素为何。你会知道要如何评估策略的稳定性──最重要的是,本书会提供你一套强大的「策略基准」,从此不再掉进关联性陷阱!

  ▌推导出圣杯策略的6个步骤──以潘富的MWDT策略为例
  【检视经典概念→将概念程式化→检验、比较、优化→最终完成净值曲线稳定度分析】

  这是给交易者最棒的礼物──如何制定出一个明智、可持续的交易策略?

  找到方法
  将方法程式化
  策略检验方法
  策略比较方法
  策略调整方法(排除过度曲线配适、再次检验、再次比较)
  完成净值曲线稳定度分析

  潘富的策略发展蓝图、参数与变数完全公开,最终将带你推导出一支「年均复合成长率29%、每交易平均风险−2.7%」的MWDT策略。

布伦特‧潘富

同书类书籍